Market Depth Forex Trading

Negociação com profundidade de mercado A profundidade de mercado é uma lista eletrônica de ordens de compra e venda, organizada por nível de preço e atualizada para refletir a atividade de mercado em tempo real. A maioria das plataformas de negociação todayrsquos oferecem algum tipo de exibição de profundidade de mercado que permite que os comerciantes para ver as ordens de compra e venda esperando para ser executado não apenas os melhores preços de lances e pedidos, mas as propostas e pede de ambos os lados do marketmdashas bem como o tamanho de Todos os lances e ofertas. Toda esta informação pode ser útil para os comerciantes porque mostra não só onde o preço está agora, mas onde é provável que seja no futuro próximo. Aqui, nós olhamos a profundidade de mercado, desde o básico para como você pode adicionar profundidade de mercado para sua caixa de ferramentas de negociação. Profundidade do mercado exibe informações sobre os preços em que os comerciantes estão dispostos a comprar e vender um determinado símbolo de negociação em um único ponto no tempo. Os dados de profundidade de mercado também são conhecidos como Nível II, profundidade de mercado (DOM) e o livro de pedidos, uma vez que mostra ordens pendentes para um instrumento de negociação. Porque a profundidade do mercado é em tempo real, ele muda constantemente ao longo da sessão de negociação. Em um instrumento como o E-mini SampP 500 contrato de futuros (ES), que negocia em volume extremamente alto, a profundidade de mercado atualiza muitas vezes a cada segundo. Em instrumentos comercializados de forma restrita, os lances e ofertas podem ser atualizados a cada poucos segundos, minutos ou mesmo horas. Independentemente da frequência com que novos lances e ofertas chegam ao mercado, a profundidade do mercado mostra os diferentes preços e o número de pedidos alinhados a cada preço para comprar ou vender. Os dados de profundidade de mercado podem ser visualizados em uma janela separada do nível II ou em uma escala de preços e mostra os compradores (lance) e os vendedores (perguntar). Uma escala de preço ou display DOM mostra cada nível de preços na coluna do meio, com o número de compradores em cada nível de preço à esquerda , Eo número de vendedores em cada nível de preço à direita, como mostrado em ldquoClimbing the marketrdquo (à direita). Outra maneira de ver a profundidade do mercado é sobrepor-lo em um gráfico de preços, como mostrado em ldquoCharting depthrdquo (à direita). Estes são os mesmos dados que apareceriam em uma janela de nível II ou DOM, apenas apresentado de uma maneira diferente, mais visual. Neste exemplo, os níveis de profundidade de mercado são exibidos sobre o lado direito de um gráfico de preços, próximo aos vários preços. As barras verdes representam as ordens de compra que são chamadas de preços de oferta. O tamanho de cada barra verde reflete o número relativo de ações, contratos ou lotes que os compradores gostariam de comprar. A localização vertical dessas barras de oferta está correlacionada ao preço específico ao qual os comerciantes estão interessados ​​em comprar. A barra superior do preço verde é conhecida como a oferta interior e representa o preço mais alto em que há compradores interessados. Isso pode ser pensado como o preço de atacado para o símbolo. As barras vermelhas indicam os participantes do mercado que querem vender estes são conhecidos como os preços de pedir para o símbolo. O tamanho de cada barra vermelha reflete o número de ações, contratos ou lotes que os comerciantes gostariam de vender, ea localização vertical corresponde ao preço específico ao qual os comerciantes estão atualmente interessados ​​em vender. A barra vermelha mais baixa é conhecida como o interior pedir e representa o menor preço em que há vendedores interessados, ou o preço de varejo atual para o símbolo. Essa exibição de profundidade de mercado também exibe numericamente o tamanho das lances e solicita a cada nível de preço. Por exemplo, existem 1.515 contratos para venda ao preço de 1880.00. Também mostra a atividade cumulativa: o número total de compradores (mostrado como um total e como uma porcentagem abaixo das barras de oferta) e vendedores (mostrados acima das barras de pedido). Independentemente de como a profundidade do mercado é visto, ele fornece informações sobre o lance interno e perguntar mdash o preço em que você poderia comprar ou vender agora com um mercado ordermdashas bem como vários níveis de lance e pedir preços esperando na fila. Para simplificar o funcionamento da profundidade de mercado, pode ser útil ver como a exibição muda quando um trader faz um pedido. LdquoOrder para cima, rdquo direita, mostra dois displays DOM. O um à esquerda mostra um lance interno de 1634.50 com um tamanho de 153. Imagine um comerciante coloca uma ordem para comprar 10 contratos a este nível. O tamanho em 1634.50 aumenta imediatamente para 163 (veja o DOM à direita), refletindo a ordem para comprar 10 contratos. Desta forma, a profundidade do mercado muda continuamente ao longo da sessão de negociação, à medida que compradores e vendedores fazem suas encomendas no mercado e as ordens são preenchidas, modificadas ou canceladas. Sobre o autor: Jean Folger é o co-fundador e pesquisador de sistema com PowerZone Trading, LLC. Depth of Market A profundidade de mercado (DOM) exibe lances e pede um instrumento específico nos melhores preços atualmente (mais próximo do mercado). A profundidade do mercado está disponível para os símbolos negociados no modo de execução de troca, onde as operações de comércio são enviadas para um sistema de comércio externo (troca), bem como para símbolos não-troca. Para os símbolos de troca, a profundidade da janela do mercado exibe os volumes reais e os preços dos pedidos de comércio. Para os símbolos não-troca, a profundidade do mercado é uma ferramenta de escalpelamento que permite colocar ordens de mercado e pendentes em um único clique. Para abrir a profundidade de mercado de um instrumento financeiro, clique em Profundidade de mercado no menu de contexto do Market Watch. O número de lances e ofertas exibidos no DOM é determinado pelos parâmetros de símbolo definidos pelo corretor. As operações de dois tipos são realizadas a partir da profundidade do mercado: Operações de mercado compra de um instrumento financeiro ao preço de mercado atual Solicitações de comércio colocando vários pedidos de comércio (ordens pendentes) para buysell um instrumento financeiro a um preço especificado (que não está disponível no mercado ). Operações de Mercado Uma operação de mercado é comprar um instrumento financeiro ao melhor preço atualmente oferecido no mercado. Executar uma operação de mercado a partir da profundidade do mercado. Clique no comando de comércio apropriado na profundidade de mercado do símbolo apropriado especificando a quantidade necessária. Se quotOne Click Tradingquot estiver ativado, essa solicitação será imediatamente enviada ao servidor sem especificar condições extras (o diálogo de negociação não será exibido). Suponha que realizamos uma operação de compra de 20 lotes, enquanto as seguintes ofertas estão atualmente disponíveis no mercado: Já que solicitamos 20 lotes com a condição de Preenchimento ou Matar ao preço de mercado, o volume necessário será composto pelo mercado mais próximo Lances Se a ordem continha um determinado preço, então seria executado somente a esse preço especificado e somente no volume especificado. Você pode ver o histórico de execução de ordens na guia quotHistoryquot da janela quotToolboxquot: Você vê aqui que o volume final de 20 lotes foi recebido de algumas ofertas mais próximas ao mercado. As ofertas correspondentes desaparecem da profundidade do mercado. Solicitações de Comércio Colocar um pedido de comércio significa criar uma ordem pendente para comprar um instrumento financeiro a um preço especificado, que atualmente não está disponível no mercado. Dependendo de como os pedidos são processados ​​no servidor, eles podem ser exibidos diretamente em profundidade do mercado (principalmente solicitações de limite) ou aguardar execução no lado do broker39 (principalmente stop ou stop limit requests) e, em seguida, ser convertido em uma ordem de mercado. Aqui está um exemplo de colocar um pedido de limite para comprar 3 lotes do contrato de futuros RTS-6.13. Especifique o volume desejado no campo quotvolquot e clique em (na área de preço de lances para a ordem de Buy Limit) ou (na área Ask price para a ordem de Sell Limit) na coluna quotTropriedade na linha do preço, na qual você Deseja fazer um pedido. Se quotOne Click Tradingquot estiver ativado, essa solicitação será imediatamente enviada ao servidor sem especificar condições extras (o diálogo de negociação não será exibido). Examine quotQuick tradingquot seção para aprender a gerenciar rapidamente as ordens na profundidade do mercado. Quando colocado com sucesso, o pedido aparece na profundidade do mercado: A ordem recém-colocada é exibida na coluna quotTradequot BLIM 3 (Buy Limit order de 3 lotes). Assim que houver um participante do mercado pronto para vender o instrumento financeiro ao preço especificado, a ordem será preenchida e se transformará em uma posição. Stop and Stop Limit Ordens Normalmente, Stop e Stop Limit Ordens (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit e Sell Stop Limit) não são enviados para um sistema de comércio externo (troca) diretamente em oposição a ordens de limite. Até chegar ao preço de parada. Essas ordens são processadas dentro da plataforma MetaTrader 5. Ao atingir o preço de parada especificado em uma ordem Buy Stop ou Sell Stop, uma operação de mercado apropriada é executada. Ao atingir o preço de parada especificado em uma ordem Buy Stop Limit ou Sell Stop Limit, um pedido de limite apropriado é executado, que será visível para outros participantes do mercado. Quick Trading da Profundidade do Mercado A profundidade do mercado permite aos usuários gerenciar rapidamente níveis de parada (Stop Loss e Take Profit) e ordens pendentes de posições abertas. Esta opção só está disponível com a opção quotOne Click Tradingquot habilitada nas configurações da plataforma de negociação. Pedidos de comércio são enviados a partir da profundidade do mercado instantaneamente sem mostrar um diálogo de negociação. Níveis de parada em movimento Os níveis de parada de posições abertas são exibidos na coluna QuotTroprial como TP (Take Profit) e SL (Stop Loss). Esses níveis podem ser movidos pelo mouse: Move um nível para a linha com o preço necessário, e ele será modificado instantaneamente. Apagando Níveis de Parada Os níveis de parada podem ser excluídos da Profundidade de Mercado: Fazendo Ordens Depois disso, uma ordem é colocada ao preço especificado. Ele tem o volume definido no campo quotvolquot, bem como os níveis Stop Loss e Take Profit especificados nos campos quotslquot e quottpquot, respectivamente. Modificação das Encomendas A profundidade do mercado permite aos utilizadores alterar facilmente os preços das encomendas previamente estabelecidas. Mova a ordem pendente para a linha de preço necessária. O preço da encomenda muda instantaneamente. Se os níveis Stop Loss e Take Profit estiverem definidos para a ordem, eles são movidos pela mesma distância que o preço. Se arrastarmos uma ordem de limite através da beira de askbid, ela mudará para uma ordem de parada (Limite de Compra será substituído por Buy Stop, enquanto Sell Limit - por Sell Stop). Se várias ordens de preços mesmos são colocados, eles não podem ser movidos na profundidade do mercado. Exclusão de ordens Se várias ordens de preço mesmo são colocadas, a mais antiga é removida primeiro. Time amp Sales e Tick Chart O tempo e as vendas e um gráfico de ticks de instrumentos de câmbio com preços de transação reais são exibidos na Profundidade de Mercado. Vendas de amp de tempo A característica de Vendas de amp de tempo fornece o preço eo tempo de cada comércio executado na troca. Informações sobre cada comércio inclui o momento em que o comércio foi executado, a sua direção (compra ou venda), bem como o preço eo volume do comércio. Para a análise visual fácil, as cores diferentes são usadas para indicar sentidos diferentes do comércio: o azul é usado para os comércios da compra, cor-de-rosa para os comércios da venda, o verde significa a direcção undefined. Os volumes comerciais são adicionalmente exibidos em um histograma. Como Time amp Sales pode ajudá-lo a entender o mercado A função Time amp Sales fornece ferramentas para uma análise de mercado mais detalhada. A direção comercial sugere quem iniciou o comércio: o comprador ou o vendedor. O volume de negócios permite aos comerciantes compreender o comportamento dos participantes do mercado: se os negócios são realizados por grandes ou pequenos operadores do mercado, bem como estimar a atividade dos jogadores. A velocidade de execução do comércio eo volume de negócios em vários níveis de preços ajudam os comerciantes a estimar a importância dos níveis. Como usar o Time amp Dados de vendas Além da análise visual da tabela, você pode salvar os detalhes de negócios em um arquivo CSV. Além disso, eles podem ser analisados ​​usando qualquer outro software, como o MS Excel. O arquivo contém dados separados por vírgulas: Hora, Oferta, Perguntar, Último, Volume, Tipo 2016.07.06 16: 05: 04.305,89360,89370,89370,4, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.422,89360,89370, 89370,2, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.422,89360,89370,89370,10, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.669,89360,89370,89370,1, Buy 2016.07.06 16: 05: 05.968, 89360,89370,89360,7, Venda Se você deseja salvar dados em um arquivo, abra o menu de contexto e selecione quotExport Ticks to CSVquot: Tick Chart Todas as transações realizadas no Exchange são plotadas neste gráfico: Os círculos vermelhos mostram Transações de venda. Círculos azuis mostrar Transações de compra Círculos verdes aparecem quando a direção da transação é indefinida. Ele é usado quando a troca não transmite a direção de uma transação. Neste caso, a direção é determinada com base no preço da transação, em comparação com os preços de oferta e pedir. Uma transação de Compra é aquela executada pelo preço de venda ou acima, uma transação de Venda é executada pelo preço de oferta ou inferior. A direção é indefinida se o preço da transação estiver entre o lance eo pedido. Quanto maior o círculo, maior o volume da transação. Os volumes de transação também são mostrados como um histograma abaixo do gráfico de carrapatos. Na parte superior e inferior do histograma, são exibidos os volumes totais das ofertas de Compra e Venda atuais. Para personalizar a aparência da profundidade de mercado, use a barra de ferramentas na parte superior da janela: Introdução Profundidade de Mercado (DOM) Profundidade de Mercado (DOM) fornece aos comerciantes com uma medida do número de compras pendentes e ordens de venda de uma moeda Emparelhamento a uma gama de preços de mercado diferentes. Profundidade de Mercado fornece aos comerciantes informações sobre o montante de liquidez disponível a preços de mercado diferentes. Quanto maior o volume de compra e venda ordens em cada preço, a maior profundidade do mercado é dito ter. Profundidade de mercado é muitas vezes referida como o livro de encomendas, devido ao fato Profundidade de dados de mercado mostra as ordens pendentes atuais para uma moeda ou segurança. Profundidade de dados de mercado é geralmente disponível a partir de troca por uma taxa fixa no entanto aqueles que negoceiam Forex pode ser capaz de fazer uso de Tier II profundidade de dados de mercado diretamente de sua corretora. Os Usos da Profundidade dos Dados de Mercado Scalping: Alguns comerciantes que usam estratégias de escalpelamento usam dados de Profundidade de Mercado para ajudá-los a determinar quando devem entrar e sair de posições. Profundidade de dados de mercado é particularmente útil para aqueles que couro cabeludo como indicadores técnicos e gráficos de castiçal tendem a ser menos confiável em prazos mais curtos. Muito poucos comerciantes baseiam suas decisões de negociação de curto prazo unicamente em dados de mercado de profundidade e, em vez disso, usam profundidade de dados de mercado junto com análise técnica e outras ferramentas de negociação. FXTM produziram um vídeo muito bom que esboça como os dados da profundidade de mercado podem ser usados ​​por scalpers e por comerciantes a curto prazo. Ver quais corretores permitem Scalping em nossa página de comparação de corretor Sente-se fora do mercado: Ver Profundidade de mercado permite que o comerciante para ver o fluxo de pedidos a partir da perspectiva de corretoras, que oferece aos comerciantes com um único olhar para os mercados viés direccional. Os comerciantes podem manter um olho no fluxo de ordem e começar a obter uma sensação geral de onde o mercado pode ser dirigido. Traders Ticket Grande: Profundidade de dados de mercado também é útil para aqueles que estão negociando bilhetes maiores (maior volume), pois lhes permite ver quanta liquidez existe em cada nível de preço. A profundidade da funcionalidade de mercado VWAP (Volume Weighted Average Price) é particularmente útil para aqueles que estão colocando negócios muito grandes, pois permite que eles vejam o preço de entrada esperado em vez do preço spot cotado. A maioria dos comerciantes de varejo vai encontrar liquidez suficiente para suas necessidades em todos os níveis de preços, mas ser capaz de ver os níveis de liquidez ainda é útil. Profundidade de funcionalidade do mercado Muitas corretoras STPECN dará aos seus comerciantes acesso a Tier II Profundidade de dados de mercado de graça. Algumas das mais antigas plataformas de negociação, como o MetaTrader 4, não têm funcionalidade de Profundidade de Mercado incorporada, o que significa que as corretoras que utilizam a plataforma criaram programas separados que permitem que seus comerciantes acessem dados de Profundidade de Mercado. Ao escolher uma corretora STPECN pode valer a pena perguntar se sua corretora pode oferecer acesso a dados de profundidade de mercado. As plataformas mais recentes, como o cTrader e o MetaTrader 5, possuem funcionalidade de Profundidade de Mercado incorporada, facilitando o acesso aos dados de Nível de Profundidade de Mercado. O cTrader da Spotware oferece uma funcionalidade de profundidade de mercado particularmente impressionante, com a plataforma exibindo profundidade de dados de mercado em três formatos diferentes, dependendo das necessidades específicas dos comerciantes. Será que importa se sua corretora dá-lhe acesso à profundidade de dados de mercado Bem, isso depende, bilhete grande e comerciantes de curto prazo certamente beneficiará de ter acesso à profundidade de dados de mercado. Comerciantes menores que tomam uma visão mais a longo prazo não vai encontrar tanto valor em ter acesso à profundidade de dados de mercado, mas isso não quer dizer que a profundidade de funcionalidade do mercado wouldnt ser útil. Um número crescente de corretoras está dando seus comerciantes acesso a Tier II dados DOM, embora muitas plataformas mais antigas, incluindo o sempre popular MetaTrader 4 não têm profundidade de funcionalidade do mercado construído dentro Ao escolher uma corretora é certamente vale perguntar se eles permitem que os comerciantes acesso Para dados DOM. Um pensamento em ldquo Introduzindo a profundidade do mercado (DOM) rdquoHow frequentemente você usa a profundidade do mercado em negociar Se você usa profundidade de mercado ao negociar que caraterísticas você precisa nele eu comecei interessado em negociar estoques . Eu assisti como outros comerciantes realizam negociação sem olhar no gráfico, usando apenas a profundidade do mercado. A negociação de ações sem profundidade de mercado é impossível. Você poderia me aconselhar qualquer boas plataformas com profundidade conveniente do painel do mercado e por que você considera conveniente graças para responder PS. I criou tal therad na seção disscussion negociação. Mas lá um membro me aconselhou a fazer esta pergunta aqui. Você usa Profundidade de mercado ao negociar quais recursos você precisa nele comecei interessado em ações de negociação. Eu assisti como outros comerciantes realizam negociação sem olhar no gráfico, usando apenas a profundidade do mercado. A negociação de ações sem profundidade de mercado é impossível. Você poderia me aconselhar qualquer boas plataformas com profundidade conveniente do painel do mercado e por que você considera conveniente graças para responder PS. I criou tal therad na seção disscussion negociação. Mas lá um membro me aconselhou a fazer esta pergunta aqui. Você não comércio FX. I mean currencies Entrou em jul 2008 Status: Building Skill 693 Posts Eu troquei usando a profundidade do mercado por anos. Negociação unicamente na profundidade do mercado é uma arte extinta, especialmente após a alta freqüência de negociação ganhou popularidade. Olhando para a profundidade do mercado estes dias é semelhante a olhar para o ruído, você tem que saber exatamente por que sua olhando para ele para ser de qualquer uso. É quase impossível negociar sem um gráfico de preços, quando eu usá-lo, eu assistir a profundidade de mercado em: Key SR níveis para validar um movimento (por exemplo, se eu perceber que o preço quebrou acima do meu nível-chave e oferece foram sendo atingido agressivamente, Didnt apreciam, em seguida, eu seria inclinado a acreditar que o break out poderia ser falso). Níveis com números redondos (por exemplo, 10, 20, 30, 50, 100.) Ontem alta e baixa Durante um catalisador fundamental como salários, reestruturação, orientação ... etc. Você pode identificar a natureza da compra e venda tendo lugar por olhar para a profundidade do mercado, porque em tais situações os caras HFT geralmente transformar seus sistemas fora devido à alta volatilidade dando leitores de profundidade de mercado leitores mais claros. Durante a abertura e em torno do fechamento do mercado. Eu também usei o nível 2 para rotear minhas ordens para ganhar descontos através de várias trocas por ser passivo e licitação através de ordens de limite em trocas de desconto dando ou através de ser agressivo por comprar ou bater a oferta em outras trocas unicamente com a finalidade de reduzir as comissões (Que estão em mínimos históricos, a última vez que eu verifiquei me custou 1 para comprar agressivamente ou vender 100 partes de todas as ações listadas). Eu recomendo que você preste atenção à profundidade de mercado apenas como um indicador secundário em um scalping ou sistema de comércio do dia e em pontos de referência chave como os mencionados acima. Eu aconselharia contra a negociação na profundidade do mercado como um indicador primário devido ao ruído HFT presente nos mercados atuais, você precisa ter suas configurações antes mão e usar apenas a profundidade do mercado como uma confirmação complementar ou ferramenta de não confirmação de ações que você está familiarizado, É importante lembrar que ações diferentes agir de forma diferente. Um homem que quer liderar a orquestra deve virar as costas para a multidão Obrigado por um valioso comentário Agradeço sua ajuda. Espero que me ajude na profundidade do mercado learing. Soory para a minha ignorância, mas por que você está interessado em níveis com números redondos É certo que todos nós achamos estranho quando começamos, quando você presta atenção aos principais níveis de suporte ou resistência que você percebe que eles geralmente ocorrem em números redondos. Isso acontece em ações com mais freqüência do que em outros instrumentos como fx devido ao fato de que as pessoas percebem esses números tornando-os psicologicamente relevantes. Olhe para qualquer nível significativo onde uma nova alta ou baixa foi feita e você vai notar que a maior parte do tempo ocorreu onde. Em números redondos. Um homem que quer liderar a orquestra deve virar as costas para a multidão